강현구임

MARKET-DATA

COINBASE-PREMIUM-INDEX

Coinbase라는 거래소를 기준으로 다른 주요 거래소들의 평균 가격과 비교

coinbase_premium_gap: 코인베이스 가격 - 다른 주요 거래소들의 평균 가격 (달러)
coinbase_premium_index: 코인베이스 가격 - 다른 주요 거래소들의 평균 가격 (비율)

FUNDING-RATES

양수 펀딩 비율: 롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 지불, 가격 상승 압력이 있을 수 있음
음수 펀딩 비율: 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 지불, 가격 하락 압력이 있을 수 있음

2024-04-25 00:00:00에 0.00941056 (약 0.94%)의 펀딩 비율

롱 포지션 보유자가 숏 포지션 보유자에게 8시간마다 약 0.94%를 지불한다는 의미

LIQUIDATIONS

long_liquidations: 청산된 롱 포지션의 양 (BTC 단위)
short_liquidations: 청산된 숏 포지션의 양 (BTC 단위)
long_liquidations_usd: 청산된 롱 포지션의 달러 가치
short_liquidations_usd: 청산된 숏 포지션의 달러 가치

롱 포지션의 청산이 많음 -> 가격이 급등했을 가능성을 시사 숏 포지션의 청산이 많음 -> 가격이 급락했을 가능성을 시사

대규모 청산은 가격의 급격한 변동을 시사 롱 대규모 청산은 급락의 신호일 수 있고, 숏 대규모 청산은 급등의 신호 일 가능성 큼

이 청산 데이터는 레버리지를 감안한 데이터인가?

현물만 아니라 선물도 있는거보니까 레버리지도 감안되어있겠지..? -> 확실하지 않음

레버리지는 롱이 많이 탈려나 숏이 많이 탈려나? 청산된 포지션은 롱이 많으려나 숏이 많으려나?

OPEN-INTEREST

특정 시점에 청산되지 않은 계약의 총액
open_interest = 모든 롱 포지션 계약 총액 + 모든 숏 포지션 계약 총액

OPEN-INTEREST가 높다는 건

현금이 계속 유입되어서 계약이 많음 -> 비트코인에 관심이 증가을 의미

현물은 비슷하지만 시장에 레버리지가 많이 사용되고 있으며 변동성이 커질 수 있음을 의미

OI가 증가한다면, 시장의 열기가 뜨겁고 자급이 유입된다는 의미

반대로 OI가 줄어든다면, 시장의 열기가 식고 자금이 이탈한다는 의미

그러나 코인이 올라갈지 내려갈지 방향성을 의미하지는 않음

OPEN-INTEREST는 급등/급락할때 오를까?

아니면 시장이 안정화 될때 오를까?

급등/급락할때는 무서워서 레버리지를 다 빼지 않을까?

나같으면 안정화될때 할것같은데..

그러면 급등/급락할때는 청산될테니 OPEN-INTEREST가 떨어질거고 또한,

급등/급락하니 레버리지를 포함한 포지션을 빼서 또 OPEN-INTEREST가 떨어지지않을까?

OPEN-INTEREST와 가격을 같이 비교해야될것같다

Open Interest가 증가하고 가격이 오르는 경우 : 이 경우 새로운 자금이 시장에 유입되고, 트레이더들이 더 많은 롱 포지션을 열고 있다는 것을 나타내기 때문에 일반적으로 상승추세가 지속될 것으로 판단됩니다.
Open Interest가 증가하고 가격이 내리는 경우 : 이 상황은 일반적으로 하락 세력이 강하다는 신호로 간주됩니다. 이는 많은 트레이더들이 숏 포지션을 열고 있으며 하락추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
Open Interest가 감소하고 가격이 오르는 경우 : 이 경우 시장은 숏 스퀴즈를 경험할 수 있습니다. 숏 포지션 트레이더들은 상승하는 가격에 대비해 포지션을 종료하기 위해 자신의 숏 포지션을 닫을 가능성이 높습니다. 이는 일시적인 가격 급등을 초래할 수 있습니다.
Open Interest가 감소하고 가격이 내리는 경우 : 이러한 경우는 일반적으로 롱 스퀴즈를 시사합니다. 롱 포지션 트레이더들은 손실을 최소화하기 위해 판매를 하는 경향이 있으며, 이로 인해 시장은 일시적으로 가격이 하락할 수 있습니다.

Open Interest : 미결제 약정의 모든 것! <- 사이트 참조

PRICE-OHLCV

비트코인과 미국 달러 간의 현물 거래 가격 데이터 close: 1BTC의 가격 시세 volume: 한 시간동안 몇 BTC만큼의 거래량이 있었는지 -> 시장의 관심 증가

아마 volume도 OPEN-INTEREST와 비슷한 경향을 띌 것 같은데..?

bitcointradingsites.net

상승 추세 유지:

가격: 상승
거래량: 증가
해석: 상승 추세가 유지되며, 관심과 열정이 증가하고 있음

상승 추세 전환 임박:

가격: 상승
거래량: 감소
해석: 추세 변화가 임박했으며, 관심이 줄어들고 고점이 형성될 수 있음

하락 추세 유지:

가격: 하락
거래량: 증가
해석: 하락 추세가 유지되며, 관심이 증가하고 공포 심리가 나타남

하락 추세 전환 임박:

가격: 하락
거래량: 감소
해석: 추세 변화가 임박했으며, 관심이 줄어들고 바닥이 형성될 수 있음

TAKER-BUY-SELL-STATS

taker_buy_volume: 테이커가 매수한 거래량 (단위: USD) taker_sell_volume: 테이커가 매도한 거래량 (단위: USD) taker_buy_ratio: 전체 거래량 중 테이커 매수 비율 taker_sell_ratio: 전체 거래량 중 테이커 매도 비율 taker_buy_sell_ratio: 테이커 매수량 대 매도량 비율

테이커가 뭔데?

테이커 -> 시장가 주문 -> 즉시 체결되는 주문
메이커 -> 지정가 주문 -> 호가창에 주문

테이커가 늘어나는 경우가 뭐가 있을까?

급등/급락해서 빨리 손절하거나 빨리 구입해야 될때 많이 사용할것같다. -> 시장의 긴급성 증가

주문 말고 청산은 테이커로 체크되나? 아니면 둘다 체크되지 않나? 구글링해도 잘 안나옴.. 잘 모르것다.. gpt는 Taker로 체크된다는데 뭐 구글에 나오는게 없네.

NETWORK-DATA

ADDRESSES-COUNT

비트코인 지갑에서 다른 지갑으로 보낸 횟수

addresses_count_active: 송신자 또는 수신자로 사용된 모든 고유 주소
addresses_count_sender: 트랜잭션을 시작한 주소 개수
addresses_count_receiver: 트랜잭션의 목적지가 된 주소 개수
A가 자신의 개인 지갑에서 거래소로 1 BTC를 보냄 → ADDRESSES-COUNT에 포함 (2개 주소)
A가 거래소에서 이 1 BTC를 여러 번 매도/매수 → ADDRESSES-COUNT에 포함되지 않음
A가 거래소에서 0.5 BTC를 다시 개인 지갑으로 출금 → ADDRESSES-COUNT에 포함 (2개 주소)
A가 B에게 0.5BTC를 보냄 → ADDRESSES-COUNT에 포함 (2개 주소)

1시간안에 한 주소가 송신자,수신자가 될수 있기에 항상 active <= sender + receiver

active의 증가 -> 시장 관심 증가

active의 증가 -> 일상 거래에서 비트코인 사용이 늘어났다..? -> 비트코인의 실용적 채택

반대로 다시 현금화 하기위해 개인 지갑에서 -> 거래소 이동일 수 도 있지만 이 경우는 미미할걸로 예상

가격이 급격히 상승한 후 ADDRESSES-COUNT가 증가한다면, 이는 많은 사람들이 이익 실현을 위해 비트코인을 거래소로 이동시키는 것일 수 도 있음

BLOCK-BYTES

생성되는 블록의 크기 -> 블록의 크기가 도대체 뭔상관이지..? 애초에 블록의 크기가 뭐지..?

블록 크기를 늘리면 한 번에 처리할 수 있는 거래가 더 많아져 거래 시간이 빨라지고 수수료가 감소

그러나, 더 큰 블록 크기가 네트워크에 지속 불가능한 부담을 주어 중앙 집중화와 보안 저하 유발

비트코인 : 1MB의 블록 크기
비트코인 캐시: 32MB의 블록 크기 -> 초당 더 많은 거래를 처리가능
라이트코인: 1MB의 블록 크기 -> 보안과 분산화를 위해 작은 블록 크기를 유지 중

1,500,000 이라면 시간에 평균 크기 1.5MB를 의미 크면 클 수록 네트워크의 활동량이 커졌음을 간접적으로 알 수 있지만 이걸 사용할 수 있을지는 의문

Block size: The Impact of Block Size on Cryptocurrency Block Headers <- 사이트 참조

BLOCK-COUNT

block_count: 해당 시간에 블록체인에 저장된 블록의 총 수

gpt말로는 ‘블록체인에 저장된 블록의 총 수가 증가하면 네트워크의 활동성이 증가하고, 이는 가격 상승의 신호로 볼 수 있습니다.’ 라는데..

여기서 부터 이해가 안됨.

저장된 블록의 총 수가 증가하면 네트워크의 활동성의 증가. 이것도 이해가안되고
네트워크활동성의 증가가 뭔지도 모르겟고
그게 증가하면 왜 가격이 증가하는지 이해가안댐

1. 블록체인에 저장된 블록의 총 수가 증가하면 네트워크의 활동성이 증가하는 이유

블록체인 원리: 블록체인은 분산된 네트워크에 데이터를 저장하고, 이를 블록이라는 단위로 묶어서 연결하는 것으로 이루어집니다. 각 블록에는 이전 블록의 해시 값을 포함하고, 이를 통해 데이터의 무결성과 안전성을 보장합니다.
네트워크 활동성: 블록체인 네트워크의 활동성은 네트워크에서 발생하는 트랜잭션의 수와 관련이 있습니다. 블록체인에 저장된 블록의 총 수가 증가하면, 네트워크에서 처리되는 트랜잭션의 수도 증가합니다. 이는 네트워크의 활동성이 증가하는 것을 의미합니다.
블록체인 네트워크의 확장성: 블록체인 네트워크의 확장성은 네트워크가 성장함에 따라 트랜잭션 또는 사용자 수를 효율적으로 처리할 수 있는 능력을 나타냅니다. 블록체인에 저장된 블록의 총 수가 증가하면, 네트워크의 확장성이 향상됩니다.

2. 네트워크 활동성의 증가가 가격 상승의 신호로 볼 수 있는 이유

트랜잭션 활동과 가격 상관관계: 연구에 따르면, 트랜잭션 활동과 비트코인 가격 사이에는 상관관계가 있습니다. 높은 트랜잭션 활동은 가격 상승의 신호로 볼 수 있습니다.
네트워크 효과: 비트코인 네트워크의 확장성과 사용자 수의 증가로 인해 네트워크 효과가 발생합니다. 네트워크 효과는 네트워크의 가치를 증가시키며, 이는 가격 상승의 원인이 됩니다.
시장의 수요와 공급: 네트워크 활동성의 증가로 인해 비트코인에 대한 수요가 증가합니다. 수요가 증가하면 가격이 상승하는 경향이 있습니다.

사람들이 비트코인 거래를 많이 함 -> 비트코인 네트워크에서 더 많은 트랜잭션 발생 -> 네트워크 활동성의 증가 -> 아하, 비트코인 수요 많구나 유추가능

대충 이런 느낌이라고 보면 될것 같다.

BLOCK-INTERVAL

block_interval: 해당 시간대의 평균 블록 생성 간격(초 단위)을 나타냅니다.

비트코인과 같은 시스템에서 블록 간격은 약 10분(600초)

이더리움의 블록 간격은 약 12-14초

블록 간격은 거래 속도와 네트워크 안정성에 영향을 미칩니다. 간격이 짧을수록 거래가 더 빨라지지만 고아 블록의 위험이 높아질 수 있습니다. 반대로 간격이 길면 보안이 향상되지만 거래 처리 속도가 느려질 수 있습니다. 블록 간격을 이해하면 블록체인 성능을 최적화하고 속도와 보안 간의 균형을 유지하는 데 도움이 됩니다.

블록 간격은 블록체인 성능에 어떤 영향을 미칩니까?

How Does Block Interval Affect Blockchain Performance? <- 참조

거래 속도

더 짧은 블록 간격은 더 빠른 거래 확인으로 이어진다. 새로운 블록을 더 자주 추가함으로써 거래가 더 빨리 처리되고 검증되며, 이는 빠른 업데이트와 실시간 상호작용이 필요한 애플리케이션에 매우 중요하다.
처리량

감소된 블록 간격은 블록체인이 초당 더 많은 양의 거래를 처리할 수 있게 해줍니다. 이는 전체 처리량을 개선하고 더 높은 활동 수준을 지원할 수 있어 네트워크가 많은 수의 거래를 처리하는 데 더 효율적이게 됩니다.
네트워크 혼잡

더 짧은 간격은 거래 처리를 가속화할 수 있지만, 네트워크 혼잡을 증가시킬 위험도 있습니다. 더 빈번한 블록 생성은 네트워크를 압도할 수 있으며, 네트워크 용량이 적절하게 확장되지 않으면 잠재적인 지연 및 처리 문제로 이어질 수 있습니다.
고아 블록

블록 간격이 빨라질수록 고아 블록의 가능성이 높아집니다. 이는 생성되지만 메인 체인에 포함되지 않는 블록으로, 이로 인해 컴퓨팅 작업이 낭비되고 블록체인 내에서 잠재적인 불일치가 발생합니다.
보안

더 긴 블록 간격은 합의에 더 많은 시간을 제공하고 여러 경쟁 체인이 등장하는 포크의 가능성을 줄임으로써 보안을 강화할 수 있습니다. 이를 통해 네트워크가 공격에 더 탄력적으로 대처하고 전반적인 안정성을 개선할 수 있지만 거래 속도가 느려질 수 있습니다.
확장성

확장성을 위해서는 블록 간격을 적절히 균형 잡는 것이 중요합니다. 간격이 너무 짧으면 네트워크 리소스에 과도한 부담을 줄 수 있고, 간격이 너무 길면 블록체인이 확장하고 증가하는 거래량을 효과적으로 처리하는 능력을 방해할 수 있습니다.
사용자 경험

블록 간격의 선택은 사용자 경험에 직접적인 영향을 미칩니다. 간격이 짧을수록 거래 확인이 더 빨라져 사용자 만족도가 향상될 수 있지만, 간격이 길면 지연과 느림에 대한 인식으로 이어져 사용자가 블록체인 애플리케이션과 상호작용하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.

600을 기준으로 이상치만큼 튀면 네트워크의 안정성이 감소하고, 이는 가격 하락할 수 도 있을 것 같긴한데 한번 나중에 시각화해서 봐야겠다. 별로 차이없을것같은데.

BLOCKREWARD

blockreward: 각 시간대에 채굴자들이 받은 총 비트코인 보상량입니다.

blockreward_usd: 해당 비트코인 보상의 미국 달러 가치입니다.

높은 보상은 네트워크 활동이 활발함을 의미하며, 이는 시장 참여자들의 관심도를 반영할 수 있습니다.

difficulty

difficulty는 비트코인 네트워크에서 새로운 블록을 생성하는 데 필요한 계산 작업의 양을 나타냅니다. 이 값이 높을수록 채굴이 더 어려워지며, 더 많은 계산 능력이 필요합니다.

FEES

fees_block_mean: 블록당 평균 수수료를 나타냅니다.
fees_block_mean_usd: 블록당 평균 수수료를 USD로 변환한 값을 나타냅니다.
fees_total: 총 수수료를 나타냅니다.
fees_total_usd: 총 수수료를 USD로 변환한 값을 나타냅니다.
fees_reward_percent: 수수료가 전체 보상에서 차지하는 비율을 나타냅니다.

FEES-TRANSACTION

fees_transaction_mean: 개별 거래의 평균 수수료를 나타냅니다. fees_transaction_mean_usd: 평균 수수료를 USD로 변환한 값을 나타냅니다. fees_transaction_median: 개별 거래의 중간값 수수료를 나타냅니다. fees_transaction_median_usd: 중간값 수수료를 USD로 변환한 값을 나타냅니다.

평균이 중간값보다 높습니다. 이는 일부 거래에서 높은 수수료가 발생했음을 시사.

당연하게도 수수료가 높을수록 거래가 많다는걸 시사.

Bitcoin’s Frenzy of Activity Pushes Average Transaction Fee Over $7, Nearly 2-Year High

HASHRATE

hashrate: 초당 수행되는 해시 작업의 수를 나타냅니다.

높은 해시레이트는 더 많은 채굴자가 참여하고 있음을 나타내며, 이는 네트워크의 보안을 강화

SUPPLY

supply_total: 해당 시간의 총 암호화폐 공급량을 나타냅니다.

supply_new: 해당 시간 동안 새로 생성된 암호화폐의 양을 나타냅니다.

2011년부터 공급은 희소성을 위해 점점 줄어드는 중

TOKENS-TRANSFERRED

tokens_transferred_total: 해당 시간 동안 전송된 총 토큰의 양입니다.

tokens_transferred_mean: 거래당 평균 전송된 토큰의 양입니다.

tokens_transferred_median: 거래당 중앙값 전송 토큰의 양입니다.

중앙값이 평균보다 매우 작음 -> 대부분 거래가 소액임을 의미

TRANSACTIONS-COUNT

transactions_count_total: 총 거래 수

transactions_count_mean: 블록당 평균 거래 수

transactions_count_total이 10000이라고 가정해 봅시다. 이는 한 시간 동안 총 10000개의 거래가 있었다는 의미입니다.

이 시간 동안 3개의 블록이 생성되었다고 가정해 봅시다.

그렇다면 transactions_count_mean은 100 / 3 ≈ 3333.33이 될 것입니다.

그러면 위 데이터를 보고 한 시간에 생성된 블록의 개수를 알 수 있겠네요. 3,4,6,5,0이 되겠네요.

블록카운트가 BLOCK-COUNT였나? 위 사진을 따오면

위에서 5개의 행이 모두 맞는 거보니 맞는 것 같네요.

UTXO-COUNT

utxo_count: 해당 시간의 총 UTXO 수입니다.

UTXO란?

A가 1 BTC를 가지고 있다고 가정해봅시다. 이 1 BTC는 하나의 UTXO입니다.

A가 B에게 0.3 BTC를 보냅니다. 이 거래 후:

B은 0.3 BTC의 새로운 UTXO를 갖게 됩니다.
A는 0.7 BTC의 새로운 UTXO를 갖게 됩니다. (거스름돈)
원래 A의 1 BTC UTXO는 사용되어 사라집니다.

이 거래로 인해 UTXO의 총 개수는 1에서 2로 증가했습니다.

여기서 1 BTC를 가지고 있는 C가 A와 B에게 각각 0.5 BTC씩 보낸다면:

A와 B은 각각 0.5 BTC의 새 UTXO를 갖게 됩니다.
C의 원래 UTXO는 사용되어 사라집니다.
이제 네트워크에는 총 4개의 UTXO가 있습니다. (A: 0.7 + 0.5, B 0.3 + 0.5)

UTXO 수의 증가는 비트코인 네트워크가 지속적으로 성장하고 있음을 나타냄

더 많은 사람들이 비트코인을 사용하고 보유하고 있다는 의미

VELOCITY

velocity_supply_total: 네트워크에서 전송되는 자산의 속도 를 나타냅니다.

변동 폭이 심하면 좀 시장이 난리나고있는거같은데.. 딱히 안 쓸듯?